9 điều tôi học được sau 10 năm Trading

Đây là một bài viết rất dài của một blogger/Trader có tên tuổi ,tổng kết về hành trình trading trong suốt 10 năm. Bài viết phù hợp với bạn nào thích tìm hiểu về con đường Trading theo hướng tự động hóa (ea Trading). Bạn có thể tham khảo kĩ hơn về tác giả ở đường link cuối bài viết.

——————————-

Tôi đã bắt đầu trading từ cách đây khoảng 10 năm – chính xác là khoảng 11 năm, kể từ năm 2007. Trong suốt thời gian đó, cách tôi nghĩ về Trading đã thay đổi khá nhiều. Tôi muốn chia sẻ với bạn 9 điều mà tôi đã học được từ Trading trong suốt 10 năm qua. Tôi hy vọng những kiến thức nhỏ này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu Trading nhanh hơn và ít phạm phải những sai lầm như tôi đã mắc phải.

Khi mới trade, tôi vẫn đang còn học Đại học. Ngành học của tôi là hóa học, chẳng liên quan mấy đến thị trường tài chính, nhưng 2 môn quan trọng nhất trong khoa học: xác suất thống kê và toán học đã giúp ích tôi rất nhiều khi trading sau này.

Những ai không có kiến thức về 2 môn này khó có thể thành công trong Trading, họ dễ bị lừa bởi sự ngẫu nhiên của thị trường, tin vào thứ không hề có thật. Bạn có thể trade trong 1 vài tháng nhưng bị lầm tưởng là mình đã chiến thắng thị trường mà thực ra là không. Hãy nghĩ đến những kiểu trade như martingale, grid v.v… bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người thất bại khi sử dụng cách trade đó.

Lý do mà nhiều người thích giao dịch tự động là vì nó loại bỏ được yếu tố tâm lý khi trade, nhưng tôi muốn nói cho bạn biết giao dịch tự động cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của tâm lý giao dịch. Các thuật toán tự nó cũng được xây dựng dựa trên các quyết định của bạn khi phân tích thị trường, và quyết định thì lại chịu ảnh hưởng từ tâm lý.

Bạn sẽ cần phải quyết định khi nào cần chạy hệ thống A hay hệ thống B, và nếu một trong hai hệ thống đó hoạt động kém, bạn cần phải quyết định đó là điều bình thường hay bất thường mà bạn cần sửa chữa? Bạn cũng cần quyết định một hệ thống khi nào phải loại bỏ nếu nó giao dịch kém? Mọi giao dịch dưới hình thức nào cũng không hề vô cảm.

Khi bạn bắt đầu giao dịch và bạn tìm thấy một cái gì đó có tính nhất quán và bạn nghĩ là mình đã giải quyết xong bài toán Trading. Những kinh nghiệm của tôi thì cho thấy điều ngược lại, sau hơn 10 năm giao dịch, tôi có trong tay khoảng 4 hệ thống có thể kiếm được lợi nhuận liên tục nhưng chỉ ổn định được 3-5 năm đầu rồi sau đó, tất cả đều thất bại.

Đột nhiên thị trường thay đổi mọi thứ, và dù bạn dùng những mô hình toán học như Monte Carlo để dự báo rủi ro của hệ thống, bạn vẫn thất bại, bạn không thể biết trước điều gì sắp diễn ra. Nhưng điều quan trọng bạn rút ra là, bạn cần phải thay đổi… một cách liên tục.

Đừng phấn khích khi thị trường chuyển động, đặc biệt là khi giá đi đúng lệnh giao dịch của bạn. Điều đó sẽ khiến bạn mắc sai lầm và tôi cũng từng rủi ro nhiều hơn mức mà tôi có thể chịu đựng. Nếu bạn không đủ để kiểm soát sự phấn khích của mình khi trade, trading không dành cho bạn.

Backtest với dữ liệu giá lớn có thể mang tính thuyết phục cho hệ thống giao dịch. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, chúng chẳng liên quan gì đến tương lai cả. Bạn sẽ thấy những quỹ giao dịch được tập hợp từ những bộ óc vĩ đại đạt giải Nobel như ltcm vẫn có thể thất bại, bạn sẽ hiểu quá khứ chẳng quyết định kết quả nào của bạn trong tương lai.

Chúng ta không còn nghe đến sự thành công của những chiến lược giao dịch như breakout theo kênh Donchian vào năm 1970 nữa. Đây là sự thực. Các giao dịch thuật toán đang ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng sẽ tiêu diệt bất kỳ hệ thống nào hoạt động trong dài hạn. Bạn sẽ thấy thị trường ngày càng phức tạp và tinh vi hơn và các chiến lược xưa cũ tỏ ra không hiệu quả. Bạn có bao giờ nghĩ những quỹ giao dịch như Renaissance giao dịch theo Turlte trading system?

Trong ngành nghề nào cũng vậy, ai cũng bị cám dỗ bởi cái gọi là “short cut” (con đường tắt). Nhưng thành công không thể dễ dàng, mà với lĩnh vực cần sự bền bỉ như Trading thì việc này càng thể hiện rõ hơn. Bạn hãy tìm hiểu về hiệu ứng Dunning Kruger để hiểu vì sao Trader mới lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy và càng học trading lâu, Trader lại càng ít nói. Vì họ biết là họ chẳng hiệu gì về thị trường cả.

Qua nhiều năm, những Trader thành công mà tôi đã gặp đều giống nhau ở một điểm: họ không làm việc này chỉ vì tiền. Trading vì tiền quan trọng nhưng nó có thể khiến bạn mắc phải sai lầm: ám ảnh quá nhiều vào việc kiếm tiền khi mới tập tành trading. Bạn sẽ trade quá mức, rủi ro quá nhiều, trade để gỡ gạc v.v… và những điều này sẽ làm bạn cách xa so với mục tiêu đạt được thành công từ Trading.

Hãy xem Trading như một sở thích bạn cần học hỏi và tìm hiểu thêm. Hãy tìm hiểu nhiều hơn về toán học, xác suất thống kê, thị trường tài chính và lập trình. Khi bạn có đủ kiến thức, bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo.

Trader nên học coding. Lập trình không chỉ tốt cho bạn để tự động hóa một hệ thống giao dịch, mà còn giúp bạn trả lời những câu hỏi rất quan trọng như khi bạn backtest để trả lời những câu hỏi của bạn về hệ thống giao dịch.

Như tôi đã nói, khác biệt lớn nhất giữa các Trader có lợi nhuận và không có lợi nhuận là hiểu được về hệ thống giao dịch mà họ sử dụng. Và muốn hiểu đầy đủ, bạn nên học lập trình để trả lời những câu hỏi này nhanh hơn. Trong khi mất 2 năm để một Trader xây dựng 1 hệ thống giao dịch, quant trader (trader dùng phân tích định lượng) chỉ mất 5 giây để tạo hơn 1000 thuật toán từ việc khai thác dữ liệu.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích bài viết này.

Theo MechanicalFx​