1. Khái niệm về MACD
MACD là một chỉ báo trễ (lagging indicator) được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979.
Gerald Appel là một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp. Ông đã trở thành nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp trong hơn 35 năm.
Ngoài việc là một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, ông còn là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 15 cuốn sách, cũng như nhiều bài báo, liên quan đến chiến lược đầu tư. Ông là một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực phân tích thị trường kỹ thuật.
Chỉ báo MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ).
MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.
Trước khi đi vào các cách giao dịch hiệu quả với MACD, tất nhiên bạn cũng cần hiểu rõ cấu tạo và các thông số của chỉ báo này là gì.
2. Cấu tạo chỉ báo MACD
Thông số mặc định được ghi là MACD (12, 26, close, 9).
Dưới đây là hình ảnh thông số mặc định:
Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA.
Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.
Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:
- Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
- Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
- Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal
>>>> Xem thêm: Bài 3: Không khó để kiếm tiền trên thị trường có xu hướng
3. Các thành phần chỉ báo MACD
3.1. Đường MACD
Đường MACD hay còn gọi MACD Line. Công thức tính đường MACD:
Đường MACD = EMA 12 – EMA 26
Ví dụ cặp GBPUSD khung D1:
Ở ví dụ, thời điểm hiện tại các đường EMA có giá trị là EMA 12 = 1.39479, EMA 26 = 1.38981.
Theo công thức. giá trị Đường MACD = 1.39479 – 1.38981 = 0.00623.
Đường MACD được thể hiện bằng đoạn biểu đồ đường nối tất cả giá trị đường MACD tính được. Và tất nhiên quy trình vẽ đường MACD là hoàn toàn tự động, chính là đường màu xanh dương trên hình.
Lưu ý: Nếu EMA 12 nằm trên EMA 26 thì giá trị đường MACD là dương, ngược lại nếu EMA 12 nằm dưới EMA 26 thì giá trị đường MACD là âm.
3.2. Đường Signal
Đường Signal hay còn gọi Signal Line. Công thức tính đường Signal:
Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
Thông thường nếu nhắc đến EMA 9 thì chúng ta thường hiểu là lấy GIÁ để tính EMA.
Còn EMA 9 của đường MACD tức là lấy GIÁ TRỊ MACD để tính EMA (giá trị đường MACD đã có công thức tính ở trên).
Đường Signal được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch, được thể hiện là đường màu cam trên ở ví dụ trên.
3.3. Histogram
Histogram = Đường MACD – Đường Signal
Hãy xem ví dụ để hiểu cách tính:
Ở trên chúng ta đã tính giá trị hiện tại của đường MACD = 0.00623 và đường Signal = 0.01161. Vậy giá trị hiện tại của Histogram = 0.00623 – 0.01161 = – 0.00538.
VÌ Histogram = Đường MACD – Đường Signal nên nếu đường MACD ở trên đường Signal thì Histogram có giá trị dương, và ngược lại.
Tại điểm giao nhau giữa đường MACD và đường Signal, Histogram có giá trị = 0.
>>> Xem thêm: Mô Hình Vai Đầu Vai – Head And Shoulders
4. Thông số của chỉ báo MACD
Các chỉ báo (indicator) luôn có thể điều chỉnh thông số để phù hợp với chiến lược giao dịch mỗi người.
MACD cũng có thể thay đổi các thông số.
Hiện nay các Forex trader luôn chỉnh sửa các thông số mặc định để tìm ra bộ thông số tối ưu nhất cho mỗi chỉ báo, trong đó có cả MACD.
Nhưng theo quan điểm của tôi, không có thông số tốt nhất.
Chúng ta nên tập trung tối ưu hóa cách giao dịch hiệu quả chỉ báo MACD mặc định hơn là tìm ra thông số tối ưu nhất cho MACD.
5. Cách giao dịch với chỉ báo MACD
#1. Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau
Đây chắc chắn là cách giao dịch cơ bản nhất với chỉ báo MACD mà bạn có thể đã nghe qua.
Khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống => SELL.
Khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên => BUY.
Hãy xem ví dụ cặp USDCAD khung H4:
Trên hình đánh dấu những điểm giao nhau của đường MACD và đường Signal.
Công thức này vô cùng đơn giản và chỉ mất một vài phút là có thể hiểu và áp dụng.
Và vì sự đơn giản của công thức này nên sự hiệu quả là không cao, xuất hiện rất nhiều tín hiệu giao dịch không chính xác và gần cuối xu hướng.
#2. Giao dịch khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại
Công thức:
Khi Histogram chuyển từ – sang + (hay từ màu đỏ sang màu xanh) thì BUY.
Khi Histogram chuyển từ + sang – (hay từ màu xanh sang màu đỏ) thì SELL.
Ví dụ USDCAD khung H4:
Bạn đã biết Histogram = Đường MACD – Đường Signal.
Hầu hết các tài liệu online hiện nay không nói rõ các thành phần cấu tạo của chỉ báo MACD mà chỉ tập trung vào cách giao dịch vì thế có thể bạn không để ý: công thức này và công thức đầu tiên thực chất là MỘT.
Và sự hiệu quả của nó tất nhiên cũng y như là công thức đầu tiên.
#3. Giao dịch khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại
Công thức:
Khi MACD chuyển từ – sang + (hay đường MACD cắt trục zero từ dưới lên) thì BUY.
Khi MACD chuyển từ + sang – (hay đường MACD cắt trục zero từ trên xuống) thì SELL.
Ví dụ USDJPY khung H4:
Trên hình đánh dấu những vị trí mà đường MACD cắt qua trục zero.
Đường thẳng đứng có màu xanh khi MACD cắt lên zero, tương ứng với lệnh BUY.
Đường thẳng đứng có màu đỏ khi MACD cắt xuống zero, tương ứng với lệnh SELL.
Đối với 3 công thức đầu tiên, hiệu quả là chưa cao trong giao dịch thực tế. Đặc biệt khi giao dịch khung thời gian nhỏ (H1 trở xuống), tín hiệu nhiễu là rất nhiều.
Các công thức trên có nhược điểm:
- Chỉ hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng.
- Tín hiệu chậm, khi đường MACD cắt Signal thì giá đã đi được một đoạn dài, thậm chí cuối xu hướng.
Vì thế công thức giao dịch với MACD tiếp theo tôi muốn giới thiệu mang tính hiệu quả cao hơn rất nhiều, đó là:
#4. Sử dụng MACD trên hai khung thời gian
Cụ thể, bạn sẽ cần xác định xu hướng khung thời gian lớn hơn và giao dịch theo xu hướng đó.
Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn và cần xác định xu hướng là khung D1.
Đây là các bước giao dịch:
Bước 1: Xác định xu hướng khung D1.
Nếu đường MACD cắt lên đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng lên => chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.
Nếu đường MACD cắt xuống đường Signal, xu hướng D1 là xu hướng xuống => chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.
Tìm điểm BUY: chờ MACD cắt lên Signal trên khung H4.
Tìm điểm SELL: chờ MACD cắt xuống Signal trên khung H4.
Lưu ý: Không tìm điểm vào lệnh trên H4 ngược xu hướng đã xác định trong bước 1.
Ví dụ:
Bước 1: Xác định xu hướng khung D1.
Trong ví dụ này đường MACD cắt xuống đường Signal trên khung D1.
Chúng ta sẽ đánh dấu lại vị trí cắt nhau này bằng đường thẳng đứng màu xanh như hình.
=> Trên khung H4 chỉ tìm điểm SELL.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4.
Những điểm vào lệnh SELL trên khung H4 là những điểm mà đường MACD cắt xuống đường Signal.
Những điểm SELL được đánh dấu trên hình.
Có thể thấy hiệu quả của công thức này khá tốt vì chúng ta chỉ giao dịch THUẬN XU HƯỚNG KHUNG LỚN HƠN.
>>> Tìm hiểu thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng TradingView Chi Tiết Nhất 2023
#5. Giao dịch phân kỳ MACD
Giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng tăng
Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng đỉnh MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước.
Sự mâu thuẫn được giải thích rằng sức mạnh của xu hướng đang yếu dần và thị trường sắp đến lúc đảo chiều.
Để giao dịch phân kỳ được hiệu quả, sau đây là các bước và điều kiện cần thiết:
Bước 1: Chờ xuất hiện phân kỳ
Phân kỳ MACD trong xu hướng tăng được xác nhận khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MACD tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Lưu ý: Phân kỳ chỉ được tính khi đường MACD cắt xuống đường Signal.
Trường hợp đường MACD chưa cắt xuống đường Signal sẽ chưa được tính là phân kỳ, ví dụ như thế này:
Trong trường hợp này, mới chỉ có khả năng sẽ xuất hiện phân kỳ. Khả năng đường MACD tiếp tục đi lên và không cắt xuống đường Signal hoàn toàn có thể xảy ra.
Hầu hết những trader giao dịch phân kỳ đều vào lệnh ngay sau khi xuất hiện phân kỳ, đôi khi họ còn chưa chờ tín hiệu xác nhận (MACD cắt xuống Signal) nữa.
Bước 2: Vẽ trendline trong xu hướng tăng
Bạn hãy vẽ đường trendline cho xu hướng tăng hiện tại.
Nếu xuất hiện phân kỳ nhưng giá chưa breakout trendline thì chưa giao dịch.
Bước 3: Chờ tín hiệu breakout trendline
Chờ tín hiệu breakout trendline tăng => SELL.
Và đây là kết quả khi tuân thủ chặt chẽ các điều kiện vào lệnh trên:
Có thể thấy cách giao dịch này hiệu quả hơn rất nhiều so với chỉ chờ phân kỳ MACD để giao dịch.
Ngoài trendline ra, bạn có thể kết hợp thêm hỗ trợ và kháng cự tại vùng đỉnh/đáy xuất hiện phân kỳ.
Phân kỳ MACD trong xu hướng giảm
Các bước hoàn toàn tương tự phân kỳ MACD trong xu hướng tăng.
Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra ví dụ:
>>> Xem ngay: Hướng dẫn sử dụng MACD đúng chuẩn cho người mới
