Giao dịch với thuật toán và những phương pháp thuật toán được dùng nhiều nhất

Giao dịch với thuật toán (còn gọi là Algo Trading hay giao dịch Algo hay giao dịch với hộp đen ) là một hệ thống giao dịch dựa trên những mô hình toán học và công thức tiên tiến và phức tạp nhằm đưa ra những quyết định cùng với lệnh giao dịch ở tốc độ cao trên thị trường tài chính. Giao dịch Algo thường đòi hỏi phải có chương trình máy tính nhanh và thuật toán phức tạp nhằm xác định những chiến lược giao dịch nhanh cho lợi nhuận tối ưu.

Nhiều chiến lược đầu tư và chiến lược giao dịch như arbitrage, đầu cơ, làm giá…có thể được tăng cường thông qua giao dịch bằng thuật toán. Nền tảng điện tử có thể thực hiện việc đầu tư và các chiến lược giao dịch bằng các thuật to một cách toàn diện. Ví dụ như, một thuật toán có thể tự đặt lệnh giao dịch với một điều kiện đã được đặt sẵn nào đó về giá, khối lượng thị trường và thời điểm. Thường thì giao dịch thuật toán được sử dụng nhiều bởi các tổ chức đầu tư hơn là cá nhân, vì họ thường giao dịch với khối lượng lớn hằng ngày. Thuật toán phức tạp có thể giúp các tổ chức này đạt được mức giá tốt nhất mà ít ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng giao dịch và phí mua bán.

Arbitrage là sự sai biệt trong giá thị trường giữa 2 thực thể. Arbitrage rất thường xuất hiện trong thị trường toàn cầu. Ví dụ, một công ty thường có lợi thế nếu có nguồn lao động giá rẻ từ các nước khác. Những cty như vậy sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận. Arbitrage thường xuất hiện khi giao dịch chỉ số S&P 500 futures và chỉ số S&P 500. Đôi khi, có sự chênh lệch giữa 2 chỉ số này. Đó là khi 1 trong 2 chỉ số chạy trước hoặc chạy sau chỉ số kia, làm phát sinh cơ hội cho arbitrage. Những thuật toán có tốc độ nhanh có thể theo sát 2 chỉ số này và kiếm được lợi nhuận từ sự sai biệt đó.

Các khoản tiết kiệm nghỉ hưu như quỹ hưu trí thường đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Chỉ số quỹ tương hỗ thường được điều chỉnh để phù hợp với mức giá mới nhằm phản ánh tài sản của quỹ. Trước khi điều này xảy ra, các quỹ sử dụng giao dịch thuật toán đã tính toán và giao dịch trước nhằm kiếm lợi nhuận.

Mean Reversion là một phương pháp toán học nhằm tính toán các mức đỉnh đáy tạm thời của mặt hàng nào đó. Các thuật toán tính toán mức trung bình và khả năng có lợi nhuận khi giá một mặt hàng đi quá xa khỏi giá trị trung bình của nó và có thể sẽ điều chỉnh trở lại về vùng giá trị trung bình (dạng như bắt đỉnh bắt đáy)

Scalping là phương pháp nhảy ra nhảy vào liên tục thị trường với thời gian cực ngắn để kiếm lợi nhuận cực nhỏ. Để giao dịch scalping được thì cần phải có quyết định cực kỳ nhanh, vì vậy, giao dịch thuật toán sẽ giúp ích cho cách trade này.

Vẫn còn một số thuật toán khác nhưng trên đây chính là những cái tiêu biểu nhất.